Сравнение ENB с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ENB с ^GSPC

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enbridge Inc. (ENB) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENB или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ENB и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ENB и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enbridge Inc. (ENB) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ENB

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENB:

2.27

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

ENB:

3.06

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

ENB:

1.39

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

ENB:

1.61

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

ENB:

11.54

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

ENB:

3.03%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

ENB:

15.43%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

ENB:

-46.35%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ENB:

0.00%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, ENB показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции ENB уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.26% против 9.37% соответственно.

ENB

С начала года

8.46%

1 месяц

9.12%

6 месяцев

14.67%

1 год

35.19%

5 лет

18.06%

10 лет

5.26%

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENB и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ENB: 2.28

^GSPC: -0.17

Коэффициент Сортино

ENB: 3.07

^GSPC: -0.11

Коэффициент Омега

ENB: 1.39

^GSPC: 0.98

Коэффициент Кальмара

ENB: 1.62

^GSPC: -0.15

Коэффициент Мартина

ENB: 11.70

^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа ENB на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ENB

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ENB и ^GSPC

Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ENB

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ENB и ^GSPC

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB) составляет 3.22%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что ENB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ENB

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ENB с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ENB и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENB и ^GSPC

ENB

^GSPC

Сравнение ENB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ENB и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ENB и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество