Сравнение ENB с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enbridge Inc. (ENB) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENB или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ENB и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ENB и ^GSPC
Основные характеристики
ENB:
2.01
^GSPC:
1.74
ENB:
2.86
^GSPC:
2.35
ENB:
1.34
^GSPC:
1.32
ENB:
1.34
^GSPC:
2.62
ENB:
9.52
^GSPC:
10.82
ENB:
3.06%
^GSPC:
2.05%
ENB:
14.50%
^GSPC:
12.77%
ENB:
-46.35%
^GSPC:
-56.78%
ENB:
0.00%
^GSPC:
-4.06%
Доходность по периодам
С начала года, ENB показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции ENB уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.31% против 11.24% соответственно.
ENB
3.87%
5.15%
26.39%
28.32%
8.97%
5.31%
^GSPC
-0.66%
-3.44%
3.10%
22.14%
12.04%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ENB и ^GSPC
ENB
^GSPC
Сравнение ENB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ENB и ^GSPC
Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENB и ^GSPC
Enbridge Inc. (ENB) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.50% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.